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Der Begriff „volatilität“ wird z.B. in diesem Zusammenhang verwendet: Volatilität (zu lat. volatilis „fliegend; flüchtig“) bezeichnet in der Statistik die Schwankung von Zeitreihen . Im Folgenden wird … Die implizite Volatilität ist eine finanzmathematische Kennzahl für Optionen und andere derivative Finanzinstrument e mit … smile - lächeln; sinngemäß: „lächelnde Volatilität“) wird in den Wirtschaftswissenschaften der Zusammenhang verstanden, dass die implizite … Ein Beispiel hierfür ist der deutsche Volatilität sindex VDAX . Unterscheidung Kursindex: Beim Kursindex (auch Preisindex, engl. … Außerdem hängt zu einem gegebenen Zeitpunkt die implizite Volatilität von Optionen auf denselben Basiswert von deren Restlaufzeit ab … Ein Volax-Future ist ein Finanzterminkontrakt auf die implizite Volatilität einer DAX -Option am Geld mit drei Monaten Restlaufzeit. … der Wert der Option ändert, wenn sich die Volatilität des Basiswerts um einen Prozentpunkt ändert und alle anderen Größen konstant bleiben. … Flüchtigkeit oder auch Volatilität ist ein Einteilungskriterium für Lösungsmittel . Flüchtigkeit beschreibt das Bestreben eines … Ein Volatilitätsindex misst die implizite Volatilität eines Börsenindex , also dessen aktuell von den Marktteilnehmern für einen … Basierend auf einer positiven, neutralen oder negativen Markterwartung und der Volatilität des zugrundeliegenden Basiswert s (Underlying … Wechselkursvolatität ist die Volatilität ( Schwankung) von Wechselkurs en. Höhe der Wechselkursvolatilität: Die Höhe der … mit stochastischer Volatilität zu versehen, basiert auf einer Idee von Wolfgang Döblin (dem Sohn Alfred Döblin s) aus den 30er-Jahren: … Maß für das Risiko ist die Volatilität der Renditen, wobei in die Berechnung der Volatilität alle Renditen eingehen (also auch diejenigen … Er misst die implizite Volatilität für den deutschen Aktien-Leitindex DAX – also dessen erwartete Schwankungsbreite – für den Zeitraum … Werde die Liquidität zu niedrig, könne die Volatilität der Finanzmärkte jedoch sogar steigen, wie bestimmte theoretische Annahmen und … Während das Sharpe Ratio die übliche Volatilität der Geldanlage berücksichtigt, berücksichtigt das Sortino Ratio nur die Volatilität, die … Der VDAX gibt die implizite Volatilität des deutschen Aktien-Leitindex' DAX über 45 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist auf … um von den in den Preisen und Volatilität en börsennotierter Wertpapier e implizit enthaltenen Informationen auf die … Das Black-Scholes- … Der Preis eines Choosers steigt mit der Volatilität des Basiswertes, der Preis des Basiswertes spielt dagegen eine untergeordnete Rolle. … Die implizite Volatilität , also die erwartete Schwankungsbreite des DAX für den Zeitraum der nächsten 30 Tage misst der VDAX-NEW , ein … (Parteienanzahl), Asymmetrie (Größenverhältnisse), Volatilität (Größenänderungen zwischen Wahlen), Polarisierung (ideologische Distanz), … ist in der Kapitalmarkttheorie die Anwendung der Theorie der Regression zur Mitte in Bezug auf Marktpreis- und Volatilität sveränderungen. … In den USA nahm die Volatilität zwischen 1978 und 2000 um 88 % zu. Einkommen der US-Mittelklasse in den 70er-Jahren schwankten um 16 %  … Der Volatilität sindex VIX misst die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität anhand von Optionspreisen auf den S&P 500. … Die einfachste und bekannteste Maßeinheit für Volatilität ist die Methode der kleinsten Quadrate , die die Volatilität als Summe aller …